衍生品業(yè)務部函[2016]31號

各期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)：

　　為加強投資者股票期權(quán)交易的買入金額管理，根據(jù)《上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司股票期權(quán)試點風險控制管理辦法》第四十六條的規(guī)定，期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)應當每年至少核定一次客戶的買入金額上限，具體操作事項參見《股票期權(quán)經(jīng)紀業(yè)務指南》（以下簡稱《指南》）。現(xiàn)將相關事項重申如下：

　　一、期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)應當每年至少核定一次客戶的買入金額上限。如對于2015年開戶的客戶，無論期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)是否在2015年已經(jīng)核定并調(diào)整過買入金額，2016年度都應當至少重新核定并調(diào)整一次，具體核定和調(diào)整時間由各期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)自行確定。開戶當年，期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)可不進行重新核定。

　　二、買入金額核定方法按《指南》要求執(zhí)行，買入金額不足1萬元的，核定為1萬元。

　　三、買入金額核定后，期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)應當及時通知客戶，并按照調(diào)整后的買入金額對客戶進行前端控制。如因買入金額調(diào)整導致客戶權(quán)利倉對應的總成交金額超出新核定買入金額的，客戶現(xiàn)有持倉可以持有到期，但不能新增權(quán)利倉持倉。

　　特此通知！
 

　　上海證券交易所衍生品業(yè)務部

　　二〇一六年十一月十七日